Azərbaycanca
Deutsch
日本語
Lietuvos
සිංහල
Türkçe
Українська
United State
Zaman serisi modellerinde, otoregresif bir ekonometrik modelde denklemi için ise birim kökün varlığından söz edilir. Bu denklemde , ilgili değişkenin t zamanındaki değerini ifade etmektedir., ise değişkenin bir önceki dönemde aldığı değeri ifade etmektedir. Denklemde a terimini ihmal ederek içeren ifadeyi sol tarafa atarsak, ifadesini elde ederiz. b'nin bir olduğu durumda değişkenin iki dönem arasındaki değeri sağ tarafta kalan rassal bir terime eşit demektir. Bu ise birim kökün varlığı sebebiyle serinin rassal bir sürecin etkisinde olduğunu ifade eder. Serinin dönemler arası değişimi tesadüfi olduğu için uzun dönemde varyansı kovaryansı ve ortalaması sabit olmayacaktır. Dolayısıyla birim kök içeren bir serinin durağan olmadığı söylenir.
Eğer ise ve hata terimi beyaz gürültü(white noise) ise seri durağandır. burada b=1 seride birim kök vardır ki, birim kök kavramı da bu eşitlikten ileri gelir. denkleminde gecikmeli terimin sola atılması durumunda oluşacak terim delta Yt dir ki buna da Y nin birinci dereceden farkı denir. Bu denklemde yapılması gereken Yt yerine Y1 Yt-1 yerine de Y0 ın konulmasıdır. Bir sonraki aşamada Y2=Y1+e2=Y0+e1+e2 olacaktır ve Yt dööneminde elimizde Yt=Y0+e1+e2+..+et denklemi olacaktır. Bu da sürekli artan durağan olmayan bir seridir.
Kaynakça
- ^ Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
- ^ Box, G. E. P., G. M. Jenkins, and G. C. Reinsel. Time Series Analysis: Forecasting and Control. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
- ^ Granger, C. W. J.; Newbold, P. (1974). "Spurious regressions in econometrics". . 2 (2). ss. 111-120. CiteSeerX 10.1.1.353.2946 $2. doi:10.1016/0304-4076(74)90034-7.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Zaman serisi modellerinde otoregresif bir ekonometrik modelde yt a byt 1 et displaystyle y t a by t 1 varepsilon t denklemi icin b 1 displaystyle b geq 1 ise birim kokun varligindan soz edilir Bu denklemde yt displaystyle y t ilgili degiskenin t zamanindaki degerini ifade etmektedir yt 1 displaystyle y t 1 ise degiskenin bir onceki donemde aldigi degeri ifade etmektedir Denklemde a terimini ihmal ederek yt 1 displaystyle y t 1 iceren ifadeyi sol tarafa atarsak yt byt 1 et displaystyle y t by t 1 varepsilon t ifadesini elde ederiz b nin bir oldugu durumda degiskenin iki donem arasindaki degeri sag tarafta kalan rassal bir terime esit demektir Bu ise birim kokun varligi sebebiyle serinin rassal bir surecin etkisinde oldugunu ifade eder Serinin donemler arasi degisimi tesadufi oldugu icin uzun donemde varyansi kovaryansi ve ortalamasi sabit olmayacaktir Dolayisiyla birim kok iceren bir serinin duragan olmadigi soylenir Eger yt et displaystyle y t varepsilon t ise ve hata terimi beyaz gurultu white noise ise seri duragandir yt a byt 1 et displaystyle y t a by t 1 varepsilon t burada b 1 seride birim kok vardir ki birim kok kavrami da bu esitlikten ileri gelir yt a byt 1 et displaystyle y t a by t 1 varepsilon t denkleminde gecikmeli terimin sola atilmasi durumunda olusacak terim delta Yt dir ki buna da Y nin birinci dereceden farki denir Bu denklemde yapilmasi gereken Yt yerine Y1 Yt 1 yerine de Y0 in konulmasidir Bir sonraki asamada Y2 Y1 e2 Y0 e1 e2 olacaktir ve Yt dooneminde elimizde Yt Y0 e1 e2 et denklemi olacaktir Bu da surekli artan duragan olmayan bir seridir Kaynakca Hamilton J D Time Series Analysis Princeton NJ Princeton University Press 1994 Box G E P G M Jenkins and G C Reinsel Time Series Analysis Forecasting and Control 3rd ed Englewood Cliffs NJ Prentice Hall 1994 Granger C W J Newbold P 1974 Spurious regressions in econometrics 2 2 ss 111 120 CiteSeerX 10 1 1 353 2946 2 doi 10 1016 0304 4076 74 90034 7